Канальная стратегия Форекс — что это?

Канальная стратегия Форекс возникла на основании предположений о том, что цена активов всегда двигается в определенном диапазоне цены (канале). Его диапазон зависит от волатильности цены, от внешних и внутренних факторов. Но возможность определять эту невидимую на графике зону позволяет определять потенциальные точки входа и выхода из сделки.

Развитие ситуации по канальной стратегии может быть следующим: цена актива либо отобьется от границы диапазона и пойдет в обратную сторону, либо пробьет его и сформирует новый тренд.

Рассмотрим детальнее, что из себя представляет канальная стратегия в Форекс и как правильно прогнозировать цену актива на основании каналов.

Содержание:

• Как определяются ценовые каналы?
• Виды ценовых каналов в трейдинге.
• Прогнозирование движения цены активов по канальной стратегии Форекс.
• Нюансы в применении стратегии ценовых каналов.

Как определяются ценовые каналы?

Чтобы визуально определить ценовой диапазон на конкретном таймфрейме используются следующие технические индикаторы:

• MACD;
• Уровни коррекции Fibonacci;
• RSI.

Данные технические инструменты являются базовыми – они изначально встроены в торговый терминал Metatrader 4 и Metatrader 5. Для ценовых каналов характерны некоторые устоявшиеся факторы. Во-первых, все диапазоны цены – прямолинейны. Также они параллельны друг другу. Изменяться может только направление (вектор), градус наклона, диапазон в пунктах между верхней и нижней границей. Во-вторых, каждый ценовой канал состоит из уровня поддержки и сопротивления. Именно они и формируют устоявшийся вектор движения цены. А при выходе свечей из диапазона можно утверждать, что формируется новая тенденция. В-третьих, вероятность отскока свечей от уровней поддержки и сопротивления всегда выше, нежели вероятность пробоя. На этих трех ключевых факторах и строится канальная стратегия Форекс.

Принцип канальной стратегии трейдинга основан на том факте, что цена активов никогда не меняется за несколько минут/часов. Для кардинального изменения вектора необходимо время. И существует всего три формы движения цены активов: восходящий тренд, нисходящий тренд и флэт (когда свечи двигаются горизонтально, без выделенного тренда). Курс формируется на основании разницы между объемами продаж и покупок актива. Если точки High и Low (высшая цена и низшая цена в диапазоне) опускаются с каждой закрытой свечой, то тренд – нисходящий. Если же точки максимума и минимума увеличиваются – тренд восходящий. Разница объемов торговли «быков и медведей» не позволяет рынку падать стремительно. Отсюда и формируется устойчивое правило о том, что после каждого падения/подъема цены выполняется корреляция.

Виды ценовых каналов в трейдинге

Рассмотрим все виды ценовых каналов:

• Равноудаленные между собой;
• Fibonacci;
• Линейная регрессия;
• Стандартное отклонение;
• Скользящие средние, сдвинутые по оси Y.

Равноудаленный канал – самый распространенный. На графике выстраивается две точки – максимум и минимум цены в определенном периоде на таймфрейме. Через эти точки проводятся линия – уровень поддержки и уровень сопротивления, соответственно. Между ними, на одинаковом расстоянии, проводится средняя прямолинейная.

Канал Фибоначчи несколько отличается от вышеописанного. Помимо центральной линии на график добавляется еще несколько прямолинейных на расстоянии в 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 от средней прямолинейной. Пользователь может по собственному усмотрению добавлять или убирать линии с графика, регулируя тем самым точность. Подобный канал позволяет охватить больший диапазон цены и точнее спрогнозировать движение цены в определенных рыночных условиях.

Канал линейной регрессии отличается от равноудаленного тем, что линии поддержки и сопротивления меняют свое положение на основании максимума и минимума цены. Расстояние измеряется от центральной линии, которая также строится в диапазоне. Данный технический инструмент, как и другие, добавляется в торговом терминале Metatrader на любой таймфрейм.

Последние два типа канала используются реже. Они применяются преимущественно для определения настроения рынков. Так как расстояние между центральной и граничными линиями зависит от разницы цены закрытия и открытия свечей.

Чтобы добавить тот или иной индикатор настроения рынка, необходимо перейти в меню «Вставка» — «Каналы», и выбрать необходимый инструмент.

На тематическом портале трейдеров tradernew.pro, можно найти десятки полезных советов для трейдеров. Там же представлены советы для пользователей Metatrader и всевозможные обзоры.

Прогнозирование движения цены активов по канальной стратегии Форекс

Несмотря на теоретическую простоту работы с канальной стратегией на Форекс, у большинства новичков возникает ряд сложностей. Многие воспринимают сигнал на открытие сделки SELL, когда свеча касается верхней границы ценового канала. Но это не совсем верно. Как и то, что выход свечи за позицию прямолинейной линии является сигналом к последующему пробою.

Самый простой способ прогнозирования по каналу – дождаться, пока свеча закроется у уровня поддержки или сопротивления. Если она не коснулась прямолинейной линии, то такая свеча не должна учитываться трейдером. Для разворота цены при корреляции у уровня поддержки или сопротивления требуется от 2-х до 5-ти свечей. Это следует учитывать, когда вы открываете сделки на разворот у границы канала.

При прогнозировании движения цены активов по описываемой стратегии Форекс необходимо учитывать положение средней направляющей. Если свеча пересекает ее снизу вверх и фиксируется, то это сигнал на восходящую тенденцию. Если наоборот – на нисходящую с возможностью будущей корреляции.

Некоторые трейдеры пытаются использовать канальную стратегию в скальпинге, открывая forex ордера с коротким временем экспирации на отскоках. Но по факту количество ложных торговых сигналов и отсутствие возможности предугадать цикл разворота тенденции на границе (от 2-х до 5-ти свечей) нивелирует шанс на постоянную и стабильную прибыль. Поэтому рационально использовать уровни Stop Loss и Take Profit в процессе трейдинга.

Нюансы в применении стратегии ценовых каналов

Прогнозирование в Форекс по ценовым каналам нельзя назвать полноценной стратегией трейдинга. Ведь для повышения точности необходимо пользоваться и другими методами. Например, проводить фундаментальный анализ и отслеживать влияние внешних факторов на поведение цены активов.

Выделяют несколько недостатков описываемой методики прогнозирования:

• Не менее четверти/трети сигналов бывают ложными;
• Сложность определения наилучшего момента входа в сделку для начинающих трейдеров;
• Небольшое число сигналов на больших таймфреймах, когда цена часто колеблется в пределах диапазона без касаний границ.

Важно помнить и про такой нюанс, как таймфрейм. Ведь на пятиминутном таймфрейме цена может двигаться по восходящему тренду, но и на часовом временном периоде мы увидим, что это лишь временный отскок на мировом нисходящем тренде. Невозможно полноценно развиваться без понимания основ канальной стратегии. Но и работать с ней по базовым принципам нужно осторожно, использовать фундаментальный анализ, учитывать фактор мирового и временного тренда, изучать графики сразу на нескольких таймфреймах.

Поэтому чаще всего опытные трейдеры используют каналы при прогнозировании движения цены активов в периоды флэта. В таких моментах спрогнозировать момент отскока проще, вероятность этого выше. На ярко выраженных трендах сложно определить, где произойдет отскок и пройдет ли он вообще. Ведь импульс свечей может быть слишком большим, что повлечет за собой резкое изменение вектора канала и полностью нивелирует шансы на прибыльный ордер, открытый ранее.