Торговая стратегия Билла Вильямса

Стратегия Билла Вильямса, построенная на его теории хаоса, не всегда дается просто новичкам. Понадобится время для того, чтобы ее понять и освоить. 

Стратегия Билла Вильямса: основы

На первый взгляд может показаться, что слово хаос в стратегии означает нечто неупорядоченное. Но здесь речь идет не о путанице, беспорядке и отсутствии закономерностей, а о высокой и сложной степени организации как мира, так и финансовых рынков. Под хаосом, который подразумевает стратегия Билла Вильямса, имеется в виду сложная динамическая система со своими элементами. Влияние на один из этих элементов или его изменение может привести к сложно предсказуемым и непонятным заранее последствиям. А это значит, что в хаосе любое мелкое и незначительное влияние может иметь последствия. 

Торговая стратегия Билла Вильямса подразумевает, что на рынок так или иначе оказывает влияние даже самый маленький трейдер с небольшим размером капитала. 

Второй аспект теории хаоса заключается в том, что все хаотические системы построены вокруг определенных точек притяжения. И это порождает некоторую упорядоченность. 

Хаос и форекс: есть ли связь

Несмотря на то, что торговая стратегия Билла Вильямса создавалась изначально для фьючерсного рынка, ее можно применить и для торговли валютами, и для анализа фондового рынка.

Заметив закономерности, Билл Вильямс, стратегия которого построена на теории хаоса, вывел определенный шаблон, из которого позже был создана торговая система. На нее можно наложить стратегии хеджирования и другие необходимые элементы. Но в основе лежат следующие элементы.

1. Фрактал – как меняется пространство на рынке.
2. Сила, вызывающая движение рынка – ней измеряется рыночная энергия.
3. Сила замедления и сила ускорения.
4. Зоны, которые возникают благодаря взаимодействию рыночной энергии и сил замедления и ускорения. 
5. Балансовая линия. 

На этих пяти измерениях построена стратегия легендарного трейдера Билла Вильямса.

Индикаторы Билла Вильямса

На основании закономерностей, выявленных автором стратегии торгового хаоса разработаны индикаторы, которые облегчают процесс анализа рынка. Они встроены в торговый терминал Metatrader 4 отдельной группой. К ним относятся фракталы, Аллигатор, Accelator Oscillator, Awesome Oscillator, Gator Oscillator, Market Facilitation Index.

Наиболее важными Билл Вильямс считал фракталы. Они, по его мнению, позволяют отследить экстремумы подволн в волновом анализе Эллиота. Увидеть эти фракталы – комбинации из пяти баров, можно, установив на график индикатор Fractal. Над каждой третьей свечой модели появится стрелочка, направленная вверх при бычьем фрактале и под экстремумом в медвежьем фрактале можно будет увидеть галочку. 

Так как на графике появляется много таких галочек и стрелочек, трейдеру становится сложно понять, что со всем этим делать. Лучше всего во избежание путаницы и ложных входов использовать фракталы как экстремумы для определения уровней. Чем больше скопление фракталов, тем сильнее уровень. 

Когда цена пробивает уровень максимумам бычьего фрактала, можно открывать сделку на покупку. И наоборот, пробой уровня минимумов медвежьего фрактала – сигнал к сделке на продажу. 

Комбинация фракталов и Аллигатора

Билл Вильямс в своей стратегии рекомендовал комбинировать фракталы с индикатором под названием аллигатор. Это три скользящих средних, которые могут расходиться и сходиться. Расширение расстояния между ними называется раскрытием пасти Аллигатора. А если наблюдается сужение диапазона, значит Аллигатор закрывает пасть. 

На описанную выше стратегию сигналов фрактала нужно наложить комбинацию с Аллигатором. Он, раскрывая пасть, показывает направление тренда. И тогда нужно брать только те сделки, сигналы на открытие которых фракталы дают в направлении тренда. Следование тенденции здесь тоже должно соблюдаться. 

Наконец, фильтр сигналов и подсказку о развороте тренда может показать Accelator Oscillator и Awesome Oscillator – индикаторы Билла Вильямса. Их надо комбинировать с Аллигатором. На них можно считывать сигналы дивергенции, подтверждающие направление от фракталов и Аллигатора. В итоге вся стратегия Билла Вильямса дает сигнал на открытие позиции в том случае, если совпадают направления, которые указывают индикаторы. Должны быть однонаправленными:

• пробой экстремума фрактала;
• расширения Аллигатора;
• цвета осцилляторов должны быть одинаковыми: зеленый говорит о бычьем тренде, красный – о медвежьем. 

Подводя итог стоит отметить, что торговую стратегию Билла Вильямса необходимо самостоятельно протестировать на демо-счете прежде, чем приступить к использованию на реальных деньгах. Это позволит определить, работает ли она на выбранном активе и насколько лично понятна трейдеру.