Хвильовий аналіз – що це? Різновиди

Хвильовий аналіз – теорія, що використовується трейдерами під час аналізу графіків фінансового ринку. Ґрунтується на ідеї про те, що рух тренду на біржі йде хвилеподібно – за стрибком слідує спад і навпаки.

Романтично налаштовані інвестори порівнюють поведінку графічної лінії з погодою на морі – бувають відливи, припливи та бурі.

Важливо навчитися бачити та відрізняти ці періоди та діяти адекватно.

До найбільш поширених теорій хвильового аналізу входять хвилі:

• Елліотта;
• Вульфа;
• Кондратьєва.

Про їх особливості та методи використання ми розповімо читачам tradernew.pro.

Зміст статті:

• Теорія Елліота – головний хвильовий аналіз Форекс.
• Застосування ідеї Елліота.
• Інші теорії.
• Поширені помилки.

Теорія Елліотта – головний хвильовий аналіз Форекс

Теорія названа на честь відомого американського фінансиста – Ральфа Елліотта, який все життя присвятив вивченню фондової біржі. Ідея хвиль прийшла до економіста вже в похилому віці під час тяжкої хвороби.

На її підставі в 1938 він опублікував книгу «Закон хвиль», де описав спостереження, що використовується трейдерами всього світу.

Суть спостереження вченого ми коротко описали на початку статті. У книзі він написав, що рух цінового графіка постійно змінюється у більший і менший бік. Коливання графічної лінії він називав хвилями.

Хвиля – рух лінії до розвороту, звичніший термін для трейдерів – тренд.

Фінансист вважав, що флуктуації графіка схильні до певних закономірностей. Вчений виділив п’ять хвиль, що формують тренд і три хвилі, що коригують його.

Перші п’ять називаються імпульсами та позначаються арабськими цифрами від одного до п’яти. Останні три називаються корекціями та представлені у вигляді латинських букв (А-С).

Кожна хвиля має стрибки. Якщо стрибок задає напрямок тренду, його вважають чинним. Якщо рухається проти напрямку – протидійним.

Розміри коливань визначаються за формулою Фібоначчі, що свідчить, що довжина наступного стрибка дорівнює сумі двох попередніх.

Розгляньмо перші п’ять імпульсів докладно:

• Встановлює початок тренду, невелика флуктуація.
• Коригує першу хвилю. Розмір становить 61,8% від першої довжини.
• Найдовша – 161,8% від розміру 1-ї флуктуації.
• Коригування попереднього – 38,2% від його довжини.
• Завершальна, приблизно дорівнює хвилі №1.

Корекційні:

• Початок коригування, розмір із завершальною флуктуацією попереднього списку.
• 38,3% від А.
• Завершує корекцію – 61,8% від основного тренду.

Елліотт вважав, що ціновий графік рухається саме за таким принципом, але стовідсоткової гарантії не міг дати. Ідея підходить для висхідного та низхідного тренду.

Практика показує, що її краще використовувати на великих часових відрізках. На маленьких вона дає збої.

Застосування ідеї Елліотта

Напевно, відвідувачів tradernew.pro більше цікавить практичне застосування моделі. Найбільша складність полягає у точному визначенні фази графіка. Коли трейдер її намацає, спрогнозувати рух буде простіше.

Винятково пощастить, якщо вдасться спіймати перший стрибок, що зробити практично неможливо. Необхідно вміти грамотно застосовувати фундаментальний аналіз акцій та пропозицій Форекс, щоб помітити початок руху тренду.

Зазвичай, навіть досвідчені інвестори помічають хвилі Елліотта приблизно з третьої флуктуації.

По суті, хвильовий аналіз зводиться до вміння розпізнати на графіку описані вище коливання і визначити, на якому етапі вони знаходяться. Після цього залишиться лише застосувати очевидні торгові дії.

Існує кілька популярних стратегій. Можна придбати актив наприкінці протидійної хвилі та продати його наприкінці п’ятої хвилі.

Можна укласти угоду на покупку на старті формування тренду та продати придбане на завершальному етапі. Одиниці активу можна докуповувати наприкінці протидійних фаз.

Просунуті інвестори можуть отримувати прибуток з кожного стрибка. Для цього потрібно бути гранично уважними та мати чималий досвід роботи з наведеної вище стратегії.

Досвідчені трейдери можуть купувати актив на початку формування вектора, збувати його при закінченні початкового імпульсу, знову купувати на фініші другого імпульсу і продавати на завершення третього і т.д.

Таким чином, можна отримувати прибуток практично на кожному стрибку. Єдине, як говорилося вище, треба вміти розрізняти фази й бажано навчитися бачити початок формування тренду.

Перед застосуванням стратегії трейдерам-початківцям рекомендується якийсь час попрацювати на демонстраційному рахунку, щоб освоїтися, а вже після застосовувати її на реальному депозиті.

Інші теорії

Одним із методів хвильового аналізу є теорія NeoWave, побудована на концепції Елліотта. Вона відрізняється запровадженням розширення – графічних фігур, як нейтральна фігура технічного аналізу — трикутник, терміналів провалу та розширення.

Введення графічних фігур у трейдингу робить теорію ефективнішою за попередню – дозволяє точніше визначати період зростання або спадання тренду.

Різновидом технічного аналізу є хвилі Вульфа (Wolfe Wave) представлені на рисунку вище. Вони також складаються з п’яти основних стрибків. Перші чотири створюють фігуру технічного аналізу клин, а п’ята – вихід із нього. Саме на останній хвилі зазвичай ведеться торгівля активом. Довжина хвилі визначається довжиною попередніх коливань.

Щоб розрахувати тривалість п’ятої хвилі, трейдер повинен провести відрізок від першої до четвертої точки й продовжити його у напрямку п’ятої хвилі. Таким чином, він зможе визначити величину останньої та вчасно завершувати угоду, отримавши прибуток.

Метод дає можливість не тільки спрогнозувати найбільш вдалий час для виходу з угоди, а й приблизно дізнатися, на який прибуток варто розраховувати.

Як і у попередньому варіантові важливо навчитися визначати стадії системи Вульфа. Вважається, що найбільш вдала точка відкриття контракту знаходиться на четвертій хвилі, коли вона вище продовженого вектора тренду від першого до третього стрибка. Практика показує, що саме в цей момент тренд починає рухатись на розворот.

Третя теорія – цикли Кондратьєва. Створено радянським вченим Миколою Кондратьєвим. Фінансист виявив певні періоди підйому та спаду в економіках країн (дивіться рисунок вище). Періоди змінювалися циклічно, тривали 45-60 років, і складалися з чотирьох фаз:

• депресія;
• пожвавлення;
• підйом;
• спад.

Кожен із періодів визначає темпи зростання економіки, і впливає на соціальну сферу. Цикли Кондратьєва можуть бути корисними у випадках тривалих інвестицій, протяжністю в кілька років. На коротких часових відрізках вони принесуть мало користі.

Поширені помилки

Представлені вище теорії мають певну практичну цінність, проте не варто забувати, що жоден метод хвильового аналізу неспроможний гарантувати 100% точність.

Трейдери-початківці покладають невиправдано великі надії на графічний аналіз ринку, привабливий своєю простотою. Здається, що достатньо порівняти поточну ситуацію на біржі з картинкою в книзі з Форекс або інтернету і зробити рекомендовану торгову дію, яка призведе до бажаного профіту.

На практиці виходить, що новачки обманюються у своїх очікуваннях, припускаючи одні й самі помилки.

Основна проблема в тому, що інвестори-початківці намагаються знайти жадані хвилі на тимчасовому відрізку, що торгується, забуваючи розглядати старші таймфрейми. На хвилинних та секундних часових відрізках представлені вище теорії практично не застосовні.

Якщо ви хочете використовувати запропоновані у статті ідеї, то маєте орієнтуватися на довгострокові інвестиції. При торгівлі з маленьким таймфреймом, надходитиме багато помилкових сигналів, які практично не відрізняються від справжніх.

Друга часта помилка – трейдер не враховує новини. Фундаментальний аналіз – основа технічного. Деякий час все може йти добре за графічною теорією, але раптово вийде несподівана новина і круто розгорне тренд у протилежному напрямку, попри всі теорії.

Таким чином, щоб не потрапити в халепу й отримати бажані дивіденди, не слід зациклюватися на технічному аналізі, індикаторах та графічних фігурах, як на спокійному варіанті.

Потрібно регулярно стежити за новинами, читати прогнози аналітиків та думки експертів, самому намагатися аналізувати ринок та будувати фінансові прогнози. В ідеалі необхідно навчитися комбінувати методи фундаментального та технічного аналізу Форекс.

Також не варто сліпо вірити одному індикатору, а одночасно застосовувати кілька. Тільки так трейдер може застрахуватись від можливих втрат.