Класична модель Ларі Вільямса для торгівлі ф’ючерсами

Ларрі Вільямс – гуру спекулятивної торгівлі. Саме він здобув свого часу приголомшливу перемогу на світовому чемпіонаті змагань між провідними та знаменитими трейдерами з результатом прибутку понад десять тисяч відсотків.

Одна з його моделей торгівлі – це виставлення довгих позицій щодо ф’ючерсів, за один день, перед оголошенням Федеральної Резервної Служби США про урізані відсоткові ставки банку. Справді, як показав досвід торгівлі за такою стратегією, такі угоди були результативними та приносили гарний спекулятивний прибуток.

Відомий трейдер пояснює механізм дій своєї моделі. Це модель дня інсайда, коли котирування досягали найвищого рівня значень мінімуму та найнижчі рівні максимуму, якщо порівнювати з минулою торговою сесією попереднього дня. У цьому випадку, згідно з цією моделлю торгівлі, трейдер не повинен звертати увагу на напрямок закриття внутрішнього дня інсайда. Потрібен момент, коли закриття було вищим, ніж у день відкриття. Таким чином, отримуємо внутрішній день, з припущенням, про продовження зростання ринкових котирувань на іншу добу торгівлі.

Таким чином, коли відбувається відкриття, яке нижче в день після інсайду, ніж максимум двох днів тому, і максимум внутрішнього дня, тоді, згідно з класичною стратегією Ларрі Вільямса, виставляється ордер на покупку по максимуму. Це максимальне значення ордера, що вибирається зі значень високих рівнів котирувань, які були протягом останніх двох діб, не більше.