Классическая модель Ларри Вильямса для торговли фьючерсами

Ларри Вильямс – гуру спекулятивной торговли. Именно он одержал, в свое время, ошеломительную победу на мировом чемпионате соревнований, между ведущими и знаменитыми трейдерами, с результатом прибыли, свыше десяти тысяч процентов.

Одна из его моделей торговли, это выставление длинных позиций по фьючерсам, за один день, перед оглашением Федеральной Резервной Службой США об урезанных процентных ставках банка. Действительно, как показал опыт торговли по такой стратегии, такие сделки были результативными и приносили хорошую спекулятивную прибыль.

Известный трейдер объясняет механизм действий своей модели. Это модель дня инсайда, когда котировки достигали наиболее высокого уровня значений минимума и самые низкие уровни максимума, если сравнивать с прошедшей торговой сессией прошедшего дня. В этом случае, согласно этой модели торговли, трейдер не должен обращать внимание, на направление закрытия внутреннего дня инсайда. Нужен момент, когда закрытие было выше, чем в день открытия. Таким образом, получаем внутренний день, с предположением, о продолжении роста рыночных котировок и на другие сутки торговли.

Таким образом, когда происходит открытие, которое ниже в день после инсайда, чем максимум двух дней назад, и максимум внутреннего дня, вот тогда, согласно классической стратегии Ларри Вильямса, выставляется ордер на покупку по максимуму. Это максимальное значение ордера, выбирается из значений высоких уровней котировок, которые были в течение последних двух суток, не более.

Рекомендуем также ознакомится со статьей: Торговая стратегия Билла Вильямса.