Кореляція валют: як її використати?

При торгівлі на ринку Форекс неминуче відзначається вплив однієї валюти на інші, тому навіть досвідчений фахівець не зможе підібрати валютну пару, яка була б повністю незалежною. Вплив валют може викликати як зростання, так і падіння курсу, і його рух заведено називати кореляцією валютних пар. Для того, щоб докладніше описати цей процес, використовується коефіцієнт кореляції, що діє в діапазоні від -1 до +1. Залежно від коефіцієнта виділяється позитивна та негативна кореляція.

Трейдеру, який бажає вибрати правильний час для входу в позицію, знадобиться кореляція валютних пар. Також вона потрібна, щоб не допустити відкриття угод, яка виключала б одна одну. Більшість брокерів, які надають трейдерам аналітику, складають графіки та таблиці руху валютних пар для мінімізації ризиків, адже збитки по одній валюті компенсуються прибутком, отриманим від продажу другої. Однак, існує ризик розходження валютних пар, які прямо корелюють до певного моменту, і це необхідно враховувати при торгівлі. Особливо це актуально для трейдерів, які до кінця не розуміють, що таке облігації федеральної позики й не вміють правильно їх використовувати.

Диверсифікація ризиків

Крім того, не можна забувати, що кореляція не може бути абсолютною – це також допомагає трейдеру диверсифікувати свої ризики. Наприклад, трейдер може наростити позицію, що відкривається, в надії на те, що ринок піде вгору, але мудрішим рішенням буде поділ об’ємів валюти, що купуються і продаються, між двома-трьома валютними парами, що мають на цей час високий показник прямої кореляції. Таким чином, трейдер попереджає можливий негативний ефект від стрибків валютного курсу.

Принципи, пов’язані з кореляцією валютних пар

Для успішної торгівлі на ринку трейдеру необхідно засвоїти основні принципи, пов’язані з кореляцією валютних пар. Також дуже важливо дізнатися, що таке хешрейт. Самі значення кореляції непостійні й змінюються з кожним днем, тому неприпустимо працювати зі статичним індикатором. Необхідно вибирати різні схеми роботи при короткострокових та довгострокових інтервалах роботи. До основних причин, що викликають коливання на валютному ринку, відносяться:

• Серйозні економічні потрясіння.
• Зміна політичного розміщення сил.
• Непрогнозовані події, що впливають на макроекономіку.

У таких умовах трейдеру доводиться повністю переглядати свої плани щодо купівлі чи продажу валюти. Для того, щоб отримати валютну калькуляцію, йому потрібно буде скористатися аналітикою свого брокера або пошукати необхідне значення в мережі, проте в останньому випадку є шанс натрапити на невірогідне чи неактуальне значення.

Також можна спробувати розрахувати кореляцію самостійно або за допомогою спеціального калькулятора трейдера. При самостійному розрахунку трейдер зможе ретельно проаналізувати й розібратися у цифрах та у підсумку отримати точний і правильний результат. Програма Excel допоможе йому провести розрахунок швидко і точно, для цього необхідно просто імпортувати значення двох валютних пар з урахуванням тимчасового інтервалу. Для середньострокового інтервалу використовуються показники від 1 до 12 місяців. Розрахунки кореляції коштів, які були переведені в офшори, дещо відрізняються від поданих вище.