Корреляция валют: как ее использовать?

При торговле на рынке Форекс неизбежно отмечается влияние одной валюты на другие, поэтому даже опытный специалист не сможет подобрать валютную пару, которая была бы полностью независима. Влияние валют может вызвать как рост, так и падение курса, и их движение принято называть корреляцией валютных пар. Для того, чтобы подробнее описать этот процесс, используется коэффициент корреляции, действующий в диапазоне от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяется положительная и отрицательная корреляция.

Трейдеру, желающему выбрать правильное время для входа в позицию, потребуется корреляция валютных пар. Также она нужна, чтобы не допустить открытия сделок, которые бы исключали друг друга. Большинство брокеров, предоставляющих трейдерам аналитику, составляют графики и таблицы движения валютных пар для минимизации рисков, ведь убытки по одной валюте компенсируются прибылью, полученной от продажи второй. Тем не менее, существует риск расхождения валютных пар, прямо коррелирующих до определенного момента, и это необходимо учитывать при торговле. Особенно это актуально для трейдеров, которые до конца не понимают, что такое облигации федерального займа и не умеют их правильно использовать.

Диверсификация рисков

Кроме того, нельзя забывать о том, что корреляция не может быть абсолютной – это также помогает трейдеру диверсифицировать свои риски. К примеру, трейдер может нарастить открываемую им позицию в надежде на то, что рынок пойдет вверх, но более мудрым решением будет разделение приобретаемых и продаваемых объемов валюты между двумя-тремя валютными парами, имеющими на данный момент высокий показатель прямой корреляции. Таким образом, трейдер предупреждает возможный негативный эффект от скачков валютного курса.

Принципы, связанные с корреляцией валютных пар

Для успешной торговли на рынке трейдеру необходимо усвоить основные принципы, связанные с корреляцией валютных пар. Так же очень важно узнать, что такое хешрейт. Сами значения корреляции непостоянны и меняются день ото дня, поэтому недопустимо работать со статичным индикатором. Необходимо выбирать разные схемы работы при краткосрочных и долгосрочных интервалах работы. К числу основных причин, вызывающих колебания на валютном рынке, относятся:

• Серьезные экономические потрясения;
• Изменение политической расстановки сил;
• Непрогнозируемые события, влияющие на макроэкономику.

В таких условиях трейдеру приходится полностью пересматривать свои планы относительно покупки или продажи валюты. Для того, чтобы получить валютную калькуляцию, ему нужно будет воспользоваться аналитикой своего брокера или поискать требуемое значение в сети, однако в последнем случае есть шанс натолкнуться на недостоверное или неактуальное значение.

Также можно попытаться рассчитать корреляцию самостоятельно или с помощью специального калькулятора трейдера. При самостоятельном расчете трейдер сможет тщательно проанализировать и разобраться в цифрах и в итоге получить точный и правильный результат. Программа Excel поможет ему провести расчет быстро и точно, для этого необходимо просто импортировать значения двух валютных пар с учетом требуемого временного интервала. Для среднесрочного интервала используются показатели от 1 до 12 месяцев. Расчёты корреляции денежных средств, которые были переведены в овшоры, несколько отличаются от представленных выше.