Торговые советники HFT

В этом обзоре рассмотрим, что такое hft робот и как он работает. В отличие от илан советник, он является высокочастотным. Такие алгоритмы сложно реализовать с помощью ручной торговли, потому на помощь приходят автоматические торговые системы.

HFT стратегии – что это?

HFT-роботы – это высокочастотные (high-frequency trading) автоматические торговые системы. С их помощью можно быстро зарабатывать на торговле фьючерсами и другими финансовыми активами.

Высокочастотная торговля отличается следующими признаками:

• ордера размещаются или снимаются с высокой скоростью (ниже пяти миллисекунд);
• процесс торговли автоматизирован – используются роботы;
• за счет быстрого открытия и закрытия позиций заключается много сделок и проторговывается большой объем.

Основные HFT-стратегии бывают нескольких видов:

• использование статистического арбитража: робот анализирует корреляции на рынке и ищет выгодные отклонения, на которых можно заработать;
• арбитраж на рибейтах: специально разработанный алгоритм размещает пассивные заявки на разных биржах;
• новостные стратегии: использование арбитража для быстрого открытия сделок на новостях;
• фронт-раннинг предполагает, что робот определяет, где на рынке стоят крупные ордера и выставляет заявки перед ними;
• спред-спекулятивные тактики – заработок на изменении спреда.

Это далеко не все стратегии, на основании которых может быть написан hft робот.

Где взять hft-робота?

Работать по hft-стратегиям могут позволить себе только крупные участники рынка. Эти алгоритмы дорогие в содержании и требуют специфических технических условий. Обычно hft-трейдингом занимаются компании проп-трейдинга, сателлиты брокеров, инвестиционные компании и банки, а также хедж-фонды.

Сложность hft-торговли обусловлена тем, что для реализации этих стратегий необходимы высокие производственные мощности, недоступные частным трейдерам. Кроме того, важно оптимизировать структуру так, чтобы серверы hft были установлены поблизости с биржевыми шлюзами. Наконец, для этого необходим большой капитал, который могут себе позволить компании, владеющие особыми корпоративными связями.

Тем не менее частные трейдеры пытаются разрабатывать роботов, адаптированных для небольших счетов. Их периодически представляют на разных конкурсах. Поэтому hft робот скачать можно в виде исходного кода (типа Ural Pro), который необходимо будет доработать под текущие рыночные условия.

Узнать больше о hft трейдинге и о том, как он глобально оказывает влияние на рынок, можно, пройдя обучение трейдингу, изучив книги под авторством Майкла Льюиса.