Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов
Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов, используемых трейдерами в процессе оценки рыночных тенденций и построения торговых стратегий.
Начинающие трейдеры считают, что основа успеха на международной валютной бирже – качественное знание методов технического и фундаментального анализа. Но практика показывает, что детальное изучение графика и последних новостей не гарантирует получение профита в процессе работы. Чтобы снизить риски, новичкам лучше использовать синхронную торговлю и зарабатывать на опыте профессионалов.
Известный разработчик технических индикаторов Bill M. Williams говорил о невозможности получения профита, строя стратегию Форекс исключительно на результатах, полученных приемами технического анализа.
Финансист считал, что совершать торговые действия на основе повторения графических фигур опасно, особенно если злоупотреблять различными индикаторами.
Сомневался экономист и в точности фундаментального анализа. Действительно, экономические сводки дают положительные прогнозы относительно курса определенной валюты, но в реальности вектор цены движется в противоположном направлении – факт, хорошо известный продвинутым спекулянтам. Они понимают – в игру вмешался биржевой сантимент рынка.
Содержание статьи:
Что такое сантимент рынка?
Сантимент – это слово, имеющие французское происхождение и буквально переводится, как «чувство» или «настроение».
На бирже под термином понимают чувства ее участников. Настроения участников бывают двух типов:
- уверенность в скором подорожании актива и желание его приобрести;
- настрой на удешевление актива в будущем и желание поскорее его продать.
Под «участниками» финансового рынка следует понимать:
- мелких трейдеров, ведущих индивидуальную торговую деятельность;
- частных инвесторов, передающих финансовые средства в доверительное управление профессионалам или инвестиционным компаниям;
- крупных игроков биржи – инвестиционные компании Форекс, объединения вкладчиков и фонды;
- хеджеров, защищающих капиталы от риска изменения цены.
Термин «сантимент» неразрывно связан с понятием «быков и медведей» на финансовой бирже:
- «быками» называют трейдеров, предпочитающих покупать актив, когда его цена растет, словно подымая последний на рога;
- «медведи» – инвесторы, играющие на понижение – продают актив при нисходящем тренде, словно заламывая его.
Цель «быков» – купить подешевле, чтобы продать подороже. «Медведи» продают подороже, чтобы потом купить акции дешевле, когда стоимость актива упадет.
Как наверняка уже знают многие посетители tradernew.pro, оба варианта поведения оказывают огромное влияние на финансовый рынок и стоимость активов.
Когда индикаторы свидетельствуют о восходящем тренде, а полоса графика идет вниз, можно говорить о вмешательстве сантимента. Последний выражает мнение подавляющего большинства инвесторов относительно стоимости актива в будущем.
Если участники рынка уверены, что цена вырастет, начнется бычья тенденция – трейдеры и инвесторы станут активно скупать валюту, что увеличит спрос, и актив подорожает.
Если подавляющее большинство спекулянтов уверено, что цена пойдет на спад, возникнет медвежья тенденция – люди начнут сбрасывать валюту, которая скоро подешевеет – на рынке возникнет профицит, и актив просядет в цене.
Как определить сантимент рынка?
Сантимент определяется по количеству открытых позиций. Если участники биржи преимущественно открывают контракты на покупку, следует говорить о бычьем настрое и возможном подорожании актива.
Если большинство сделок открыто на продажу, речь идет о медвежьем настрое и стоит ожидать понижения биржевой стоимости торгового инструмента.
Существуют специальные ресурсы, собирающие информацию о настроении трейдеров и транслирующие ее в свободном доступе. В частности, таким порталом является aaii.com. Сайт принадлежит ассоциации индивидуальных инвесторов США.
Ресурс ежедневно транслирует актуальную ситуацию по настроению на финансовом рынке и передает ее с наибольшей точностью.
AAII еженедельно проводит опрос наиболее известных и авторитетных вкладчиков и фондов инвестиций в Форекс относительно рыночных тенденций и публикует его результаты на официальном сайте.
Finviz – еще один ресурс, собирающий информацию о «быках и медведях». Сводки о настроении представлены в виде графиков. Чтобы в них разобраться, требуется минимальное понятие о финансовой бирже. Обратите внимание на такие показатели:
- declining/advancing, отображающий количество возрастающих и падающих акций;
- отношение акций к скользящим средним линиям за последние пятьдесят и двести дней.
Третий ресурс – barchart.com. Обладает схожим инструментарием, что и предыдущий вариант. Площадка анализирует общее количество восходящих и нисходящих трендов в разрезе ценных бумаг и акций на платформах, обновивших данные о минимумах и максимумах за последний год. В качестве основы для оценки распределения активов ресурс берет среднюю цену внутри секторов S&P 500. Зеленая доля указывает на количество трейдеров, использующих бычью стратегию, красная – медвежью, фиолетовая – нейтральных инвесторов.
Индикаторы и отчеты
Индикатор сантимента – показатель, взятый на основе торговли отдельных спекулянтов. Базовым индикатором для понимания сантимента является процентное соотношение контрактов на покупку и продажу.
В качестве главного индикатора выступает книга ордеров, демонстрирующая существующие открытые сделки и отложенные заявки с привязкой к числовому значению цены открытия.
Книга ордеров – обыкновенный торговый стакан с информацией об общем числе открытых позиций. Она предоставляет возможность выявить актуальные уровни сопротивления и поддержки, а также оценить тенденции.
DailyFX – следующий индикатор, показывающий соотношение ордеров на продажу и покупку финансового инструмента. Если преимущественное большинство совершает бычьи действия, мы увидим позитивное значение показателя. Если инвесторы ведут себя, как медведи, показатель будет отрицательным.
Третий важный индикатор – показатель рынка СОТ (англ. Commitments of Traders). Величина позволяет определить минимальные проявления настроений. Вычисляется как отношение текущего и минимального отклонения к разнице между максимальным и минимальным отклонением. Под «отклонением» понимается разница между количеством длинных и коротких ордеров. Индекс СОТ рассчитывается и публикуется U.S. CTFC в виде еженедельно выходящих отчетов, являющихся базовым фундаментальным показателем рыночного сантимента. Отчеты строятся на основе информации, полученной от крупных инвестиционных компаний и брокеров финансового рынка. Источником информации выступает и Чикагская фондовая биржа.
В отчете находится информация по всем категориям участников рынка:
- национальным банкам и крупным компаниям, приобретающим деньги для своих потребностей;
- главные инвестиционные компании и трейдеры, оперирующие большим капиталом;
- мелкие трейдеры и инвесторы.
Также в отчете публикуется информация об общем рыночном сантименте.
Недостатком показателя является то, что сведения СОТ публикуются в пятницу вечером на основе информации, полученной во вторник. Торговать трейдеры смогут только в понедельник, а значит получается практически недельный разрыв, снижающий актуальность данных.
Важно понимать и то, что U.S. CTFC собирает и публикует информацию о сантименте и в статистических интересах, а не для помощи биржевым спекулянтам. Но это не мешает показателю оставаться хорошим и точным индикатором настроения.
Большинство использует такую стратегию работы, основанную на показателях индикатора. Наличие большого расстояния между интересами спекулянтов и хеджеров могут свидетельствовать о скором развороте рынка. Трэйдер занимает выжидательную позицию, чтобы поймать тренд у истока, удачно открыть forex ордер и получить максимальную прибыль.
Важно понимать, что отчеты, индикаторы и настроение рынка в целом не является панацеей для финансового трейдера. Используя сантимент без фундаментального и технического анализа Форекс, ваша картина рынка будет неполноценной. Это правило работает и в обратном порядке.
Для успешной торговли следует учитывать абсолютно все факторы, имеющие отношение к финансовым активам и заключать сделки путем строгого расчета.
Ответы на популярные вопросы о рыночном сантименте
Для чего используется рыночный сантимент?
Рыночный сантимент – это индекатор настроения трейдеров биржевого рынка. То есть, показатель показывающий соотношение быков (трейдеров верящих в рост финансового инструмента) и медведей (трейдеров верящих в снижение цены финансового инструмента). При высоком переклоне индикатора в одну из сторон, колеблющийся трейдер может сделать свой выбор согласно большинству, либо же наоборот, выбрать стратегию идущую наперекор толпе.
Есть ли стратегии использования индикатора сантимента рынка?
При использовании индикатора сентимента рынка, трейдеры выделяют две стратегии. Первая – соглашение с основной массой, и вход в позицию преобладающей популярности, вторая – ход против толпы, и ставка на противоположный результат. Вторая стратегия чаще используется при преобладании быков/медведей в 98% и выше, т.к. согласно основной теории биржевой торговли, в такие моменты тренд меняет направление.
Получится ли использовать рыночный сантимент новичкам?
Рыночный сантимент наиболее легкий в понимании индикатор. Трейдер смотрит на основной показатель, и играет согласно ему. Данная стратегия не используется при скальпинге, и на коротких ставках, а рассчитана на игру в длинную. При балансе быков и медведей в 50%, рекомендуется не ориентироваться на данный индикатор, и прибегнуть к другим индикаторам технического и фундаментального анализа.
Какие показатели входят в индикатор рыночного сантимента?
Индикатор рыночного сантимента – дословно переводится как индикатор настроения, т.е. он отражает нацеленность основного количества трейдеров на куплю или продажу по финансовому инструменту. Следственно в индикатор входит показатель процентов быков и медведей на рынке, а так же показатель последних дневных изменений (или изменений настроений за определенный период).
Где можно смотреть индикатор сантимента рынка?
Индикатор сантимента рынка часто располагается под графиком финансовых инструментов и обозначен иконками быка и медведя. Существуют отдельные ресурсы со сборкой индикаторов по всем доступным финансовым инструментам. Так же в некоторые торговые терминалы можно добавить расширение отображающие данный индикатор.
Комментарии
По мнениям рыночных экспертов, в успехе на Форекс важная роль отведена тайному ингредиенту, который заключается в сантименте рынка. Вам будет недостаточно использовать только методы технического анализа, нужно применять новые модели. Сантимент рынка это индикатор рыночных настроений, эффективный инструмент, который способен значительно упростить принятие важных решений по торговле. При его использовании вы сможете повысить качество трейдинга. Настроения рынка показывают, что в данный момент предпочитают делать большое число участников – приобретать валюту или ее продавать.
Если по-простому, то сантимент рынка это показатель про то, сколько игроков в данный период считают что стоимость актива будет увеличиваться, и сколько думают что она будет уменьшаться. Он показан в виде полоски, которая окрашена зеленым или красным. Если выше процент зеленого цвета, тем больше на рынке присутствует быков.
Как по мне рыночный сантимент – не просто один из основных индикаторов, а самый главный. Графики, это по сути соотношения спроса и предложения, и что может влиять на них больше, чем настроение участников рынка. Поэтому, всегда, открывая тот или иной ордер, я всегда ориентируюсь на сантимент, и лишь после – принимаю решение.
Рыночным сантиментом называют биржевой индикатор, который используется игроками при оценочном процессе тенденций рынка и построения стратегий торговли. Под сантиментом подразумевают настроения трейдеров и рыночных участников. Я определяю сантимент по числу открытых позиций. Есть ресурсы, которые собирают информацию про трейдерские настроения и транслируют данные в свободном доступе.