Алгоритм Форекс – как работает биржа
Финансовые рынки сильно изменились по сравнению с теми, что были еще двадцать-тридцать лет назад. Это одна из причин, по которой многие стратегии трейдеров-ветеранов работают плохо или не работают совсем. Сейчас все операции на рынках, в том числе валютном, происходят автоматически и многие из них совершают роботы и алгоритмы. Как работает алгоритм форекс, рассмотрим в этом обзоре.
Кто такие маркетмейкеры?
Сейчас классическое ценообразование на рынке как баланс между спросом и предложением не совсем работает, так как в торговлю активно внедрен алгоритм форекс. Маркетмейкерами-владельцами алгоритмов могут быть крупные банки или другие организации, задача которых – формировать потоки ликвидности и проводить ценообразование на какой-то торговый инструмент. Работают эти алгоритмы по разным математическим моделям. Фактически, именно этот алгоритм форекс оказывается контрагентом для частных трейдеров, которые покупают или продают какой-то актив.
Они же, маркетмейкеры, на основании определенных моделей, формируют ценовые уровни. Над тем, как рассчитать их значения, работают роботы, а вот частные трейдеры могут научиться определять их на графике. Тем не менее модель маркетмейкинга может быть заложена в основу работы форекс-брокера. Кроме нее еще есть ESN/STP и STP.
Биржевой алгоритм форекс
Понятно, что структура рынка создает правила торговли на форекс для частных лиц. Кто-то торгует по уровням, кто-то использует прибыльные индикаторы форекс. Но за кулисами всего этого работают рыночные алгоритмы.
Алгоритм создан таким образом, чтобы его владелец получал прибыль. Трейдеры платят комиссию за сделки (фактически, за пользование алгоритмом). Рассчитываются они также на основании определенных математических моделей.
В форекс-алгоритмы заложены определенные уровни с ценой покупки, продажи и объемами. На основании комбинации ценового уровня и объема формируются так называемые банды, а также цены Бид и Аск. Ценовые уровни формируются не только заявками участников рынка, но и маркетмейкерскими алгоритмами. Как правило, это лимитные ордеры, выставленные с условием отложенного исполнения. В рамках биржевого алгоритма происходит формирование очереди из заявок в определенной последовательности.
Кликеры и алготрейдеры
Брокеры и компании, которые разрабатывают торговые платформы, выделяют два вида трейдеров, называя их кликерами и алготрейдерами.
Говоря простым языком, алготрейдеры – это те трейдеры, которые автоматизировали свою торговую стратегию, и она исполняется на рынке автоматически. Поступающие данные анализируются не вручную/самостоятельно, а компьютером (это заложено в алгоритм). Сделки, при выполнении условий точки входа, тоже открываются автоматически, равно как и фиксация прибыли на бирже. Таким образом исключается психология и человеческий фактор, работает математическая система.
Другое название этого подхода – трейдинг с помощью советников, который позволяет, в том числе, быстро открывать и закрывать сделки по отработанной прибыльной системе.
Трейдеров, торгующих вручную, называют кликерами. Они обладают большей свободой при открытии сделки и могут вариативно принимать решение, даже если торгуют по той же системе, которая заложена в советнике.
Однако здесь есть свои недостатки, такие как влияние эмоций, ограниченный ресурс внимания и время, проведенное перед монитором (алготрейдинг на форекс может работать круглосуточно). Торгуя вручную и отрабатывая свою торговую стратегию, трейдеру важно помнить, что он, по сути, торгует против алгоритмов.
Комментарии
Наконец-то доконца понял, как работает алгоритм Форекс рынка. Раньше не мог понять, какую именно функцию выполняет в данной системе брокер, как выполняются ордера, и откуда у трейдера вообще возможность зарабатывать. Спасибо автору данной статьи, объяснил все очень доступно и простым языком.