Арбитраж фьючерсов

Стратегии классического трейдинга предполагают анализ рынка, отслеживание уровней и трендов, оценку фундаментальных показателей и индикаторов. Без всего этого можно обойтись, если применять стратегии арбитража. Что это и как работает, рассмотрим в этом обзоре.

Стратегии арбитража: как они работают?

Арбитраж – это заработок на разнице цен одного и того же актива на разных торговых площадках в один и тот же момент времени. Для того чтобы получить прибыль, инструмент покупается там, где он дешевле, и тут же продается на другой площадке по более высокой цене.

Арбитражные стратегии применяются на криптовалютах, на фиатных валютах через форекс-брокеров. Отдельный вид стратегий представляет собой арбитраж фьючерсов – производных финансовых инструментов.

Смысл работы с этими активами такой же, как и с цифровыми и фиатными валютами. С той разницей, что фьючерсы – это контракты с отложенной поставкой, предполагающие покупку на будущее.

У фьючерсов есть разные сроки реализации. Обычно на бирже торгуется ближний и дальний контракт с разными сроками исполнения – экспирации. Базовый актив у них один и тот же, например, золото, нефть или фондовый индекс.

Арбитраж фьючерсов: стратегии заработка

Фьючерсные контракты появились как решение проблемы неблагоприятного изменения цен для каждой из сторон сделки. Например, когда агропроизводитель засевает поля пшеницей, он переживает, чтобы цены к моменту сбора и реализации урожая не упали. А покупатели зерна обеспокоены повышением рыночных цен к моменту покупки зерна.

Чтобы застраховать себя, производитель и покупатель заключают сделку сейчас на реализацию будущего урожая по текущим ценам – фьючерсный контракт. А к моменту его истечения базовый актив (зерно) поставляется производителем покупателю.

Фьючерсы торгуются на бирже. И обычно дальний контракт (например, с экспирацией через шесть месяцев), стоит дешевле, чем ближний (с экспирацией через три месяца), поскольку спрос на дальний меньше.

Это используют спекулянты. Таким образом арбитраж фьючерсов – это заработок на разнице цен фьючерсных контрактов на один и тот же актив. Например, покупка дальнего и продажа ближнего, чтобы зафиксировать прибыль.

В зависимости от спецификации фьючерсов (срочные, бессрочные, дальние, ближние) и типов активов стратегии арбитража могут иметь отличия.

Стоит отметить, что для реализации таких стратегий может использоваться бот для заработка на бирже или советник, подсвечивающий наиболее выгодные сделки. Однако важно, чтобы брокерская компания позволяла торговать арбитраж. Узнать это можно в торговых условиях, изучая, например, какие есть брокеры в таджикистане или другой стране.

Для стратегий фьючерсного арбитража не используется анализ рынка в его классическом понимании – уровни, тренды, бычий клин фигура или фундаментальные факторы. Помощниками могут выступать специальные авторские индикаторы.