Технические индикаторы для акций
Для торговли акциями на фондовом рынке необходима грамотная стратегия. А для поиска лучшей цены сделки используются индикаторы акций, технический анализ, фундаментальная оценка перспектив, свечные паттерны. Нередко все они скомбинированы в рамках одной тактики, позволяя с разных сторон проанализировать рынок, и прогнозировать направление конкретного актива. В этом обзоре мы рассмотрим лишь одну составляющую этого перечня – технические индикаторы для акций. Иногда только для торговли достаточно их самостоятельного использования, например, при скальпинге.
Содержание:
Индикаторы акций – основа работы
Индикаторы акций – математические инструменты, которые анализируют график, и подсказывают направление и точку входа в сделку. Трейдер, в зависимости от стратегии, может использовать один вид индикаторов или комбинировать их между собой.
Первое, что нужно понимать, приступая к индикаторному анализу – это их специфичность. Ни один индикатор не является Граалем. Он лишь решает конкретную задачу и дает подсказку, интерпретировать которую необходимо самостоятельно.
Торговля по индикаторам должна включать несколько инструментов анализа для фильтра ложных сигналов. Рекомендуется включать в торговую стратегию два-три (желательно не больше четырех) индикатора. С одной стороны, это позволит повысить точность сигнала, с другой – не запутаться.
Стратегию торговли акциями можно создать и протестировать самостоятельно, или взять готовую. Во втором случае тестирование на демо-счете тоже обязательно: трейдер должен убедиться, что может хорошо считывать сигнал и получать положительное математическое ожидание.
Виды технических индикаторов для акций
Индикаторы акций ничем не отличаются от тех, что используются для торговли на форекс или криптовалютном рынке. Они делятся на две большие группы: трендовые и осцилляторы. Еще есть индикаторы объемов, которые выполняют вспомогательную роль.
- Трендовые индикаторы, как следует из их названия, следуют за трендом.
Самым популярным и простым в использовании считается Moving Average или скользящая средняя. Он представляет собой линию, которая следует за графиком. Формируется на основании усредненных значений цены за определенный период. Moving Average широко применяется как в торговых стратегиях, так и в других индикаторах, даже осцилляторах (например MACD). Применяют ее только в рамках трендового движения, так как во флете скользящая средняя дает ложные сигналы.
- Осцилляторы – это индикаторы смены направления.
Они показывают моменты разворота рынка, причем, как локального, так и глобального при долгосрочной смене тенденции. К этой группе относится Stochastic, MACD, Relative Strength Index и многие другие. Основные сигналы, которые трейдеры ищут на осцилляторах – это дивергенцию и конвергенцию с графиком (расхождение и схождение), выход цены из зоны перекупленности и перепроданности.
Стоит отметить, что конкретный сигнал каждого индикатора, который следует искать, будет зависеть от той стратегии, которую использует трейдер. Например, трендовая скользящая средняя в скальпинговой стратегии может давать сигнал при пересечении с графиком цены. А в долгосрочной стратегии использоваться как плавающая линия тренда и работать от нее нужно на отскок или на пробой. Также и осциллятор в одной стратегии работает как сигнал для входа в сделку, а в другой применяется для фильтрации ложных сигналов трендового индикатора.
- Индикаторы объема
Для рынка акций они особенно важны, так как централизация биржи позволяет четко отслеживать проторгованное количество бумаг (лотов). Эти индикаторы, как правило, авторские и принадлежат отдельным брокерам. Применяются они в качестве совещательного инструмента, который показывает рост или падение интереса, например, акции санлайт.
Есть также специфические индикаторы. Среди них те, что подсвечивают на графике основные фигуры в трейдинге. Опытный трейдер может заметить фигуры трейдинга невооруженным глазом, тогда как для начинающего трейдера это будет хорошей помощью.
Применение технических индикаторов
Технический индикатор — это наиболее важный инструмент, который может понадобится для качественного технического анализа. Используя сигналы, которые предоставляются техническими индикаторами можно обоснованно принимать решения касательно того, как и в какое время проводить операции. Суть их сводится к математическому изменению стоимости и/или объемов финансового инструмента для создания точного прогноза динамики будущих колебаний цены (в ситуациях, когда объектом торговли выступают криптовалютные активы, процесс проведения упомянутых выше расчётов упрощает калькулятор хешрейта). При использовании технических индикаторов предоставляется возможность обнаружить некоторые особенности и тенденции развития динамики цен, которые обычно скрыты от трейдера.
Типы индикаторов
По своим функциональным свойствам технические индикаторы подразделяются на два основных типа: трендовые индикаторы и осцилляторы. Кроме того, трендовые индикаторы дают возможность оперативно отмечать колебания цены в одном направлении и выявлять время разворота тенденций в тот же момент времени или с некоторой задержкой. Осцилляторы дают возможность выявлять знаковые моменты с некоторым опережением, хотя существуют и такие, которые действуют в синхронном режиме.
Следует вынести в отдельную категорию технические индикаторы, которые используют в своих расчетах объемы. Напомним, что на рынке Форекс объемами называются величины тиков (колебаний цены), которые были осуществлены за определенный отрезок времени. Для точных биржевых инструментов существует другое определение объемов – объемы реализуемых операций (в договорах или в финансовом эквиваленте).
Еще один тип технических индикаторов — это индикаторы, которые использует торговая стратегия Билла Вильямса. Они выведены в отдельную структуру, по причине того, что являются одной из важнейших частей торговой системы, о которой Вильямс пишет в своих инструкциях и публикациях.
Представленные выше категории технических индикаторов – это индикаторы, которые интегрированы в торговую систему, на данный момент подобных индикаторов насчитывается 38. Кроме них имеется еще огромное количество технических индикаторов, введенных пользователями. Большая часть из них доступна для свободного скачивания в Библиотеке, скачиваются они в виде открытых исходников. А в магазине приложений Маркет можно приобрести огромное количество готовых к работе программ и скриптов для детального технического анализа и устройства автоматизации торговли на бирже.
Чтобы пользователям было удобно работать с ними все технические индикаторы поделены на группы, которые можно найти в разделе “Навигатор”.
Совместное использование индикаторов и графиков
Технические индикаторы проще всего накладывать на гистограммы и графики просто перетаскивая их из раздела “Навигатор”. Также можно использовать макрос “Индикаторы”, меню “Вставка” или нажать на кнопку , которая расположена на панели инструментов под названием – “Стандартная”.
Также технический индикатор способен строиться в открываемом специально для него новом окне индикатора, где для него будет автоматически составлена своя вертикальная шкала (к примеру, MACD) или пересекаться прямо с действующим графиком цен (к примеру, Moving Average).
Изменение настроек примененного технического индикатора
Когда вы активируете индикатор и совместите его с графиком все его настройки можно корректировать. Для этого необходимо войти в раздел “Список индикаторов” выбрать необходимый индикатор и кликнуть “Свойства”, также для этого действия можно использовать контекстное меню индикатора, которое имеется на графике.
Используйте контекстное меню для управления индикаторами:
• Свойства индикатора — открыть окно свойств индикатора;
• Удалить индикатор — удалить выбранный индикатор;
• Удалить окно индикатора — удалить подокно индикатора. Данная команда активна только при вызове контекстного меню индикаторов, открытых в отдельном подокне;
• Список индикаторов — открыть окно “Список индикаторов”.
| При наведении курсора мыши на линию, символ или край столбца графика или гистограммы технического индикатора, можно выявить точное значение этого индикатора в заданной точке. |
Кастомизируем внешний вид технического индикатора
Использование торговой платформы дает возможность тонко подстраивать под свои требования внешний вид любых технических индикаторов. Изменить параметры технического индикатора можно после его совмещения с графиком или гистограммой. Также корректировка свойств индикатора может производится в любое удобное для пользователя время. Размеры индикатора и его вид можно скорректировать через окно “Параметры”:
В окне “Стиль” корректируется цвет линии индикатора, ее тип и размер.
Для технических индикаторов Ichimoku Kinko Hyo, Alligator и пользовательских индикаторов существует возможность тонкой настройки внешнего вида всех элементов. Для этого надо зайти на вкладку «Цвета» где скорректировать цвет, толщину и вид индикатора. Это актуально для ситуаций, когда торгуются опционы Форекс онлайн.
Подбираем данные для постройки индикатора и работы с ним
Технические индикаторы работают не только от информации о цене и ее производных (Median Price, Typical Price, Weighted Close), но и от прочих индикаторов, представленных на торговой платформе в огромном количестве. К примеру, существует возможность активировать индикатор Moving Average от Awesome Oscillator и таким образом открыть в дополнение к AO отличную сигнальную линию. Чтобы сделать это понадобится открыть индикатор AO, а потом наложить MA на AO, и в его свойствах, во вкладке “Применить к” отметить “Previous Indicator’s Data” (накладываем индикатор на информацию от предыдущего технического индикатора). Если активировать “First Indicator’s Data”, MA будет генерироваться на основании информации получаемой от самого первого индикатора, напомним, что AO может им и не быть.
Всего существует девять типов работы с индикаторами:
Close — по ценам закрытия торгов;
Open — по ценам открытия торгов;
High — по ценам High;
Low — по ценам Low;
Median Price (HL/2) — по медианной цене: (High + Low)/2;
Typical Price (HLC/3) — по типичной цене: (High + Low + Close)/3;
Weighted Close (HLCC/4) — по взвешенной цене закрытия торгов: (High + Low + 2*Close)/4;
Информация первого индикатора — по данным первого активированного индикатора. Этот метод работы с данными первого индикатора доступен исключительно при работе с индикаторами в новом подокне, так как в главном окне графиков первым индикатором выступает сама цена;
Информация предыдущего индикатора — по данным предыдущего активированного технического индикатора.
Настраиваем дополнительные уровни технических индикаторов
Для некоторых индикаторов существует возможность отрисовки дополнительных уровней. Чтобы воспользоваться этой возможностью надо перейти на вкладку “Уровни”, там кликнуть по клавише “Добавить” и добавить в таблицу данные уровня (в пунктах), там же можно и описать этот уровень (что, в принципе, можно и не делать).
Ниже можно скорректировать внешний вид отображения информации уровней: окраску, вид и толщину рисок. Для изменения внешнего вида уровней надо нажать “Правка” или два раза кликнуть по соответствующему полю.
| Для технических индикаторов, которые будут пересекаться с графиком цен, уровни показываются методом складывания данных с индикатора и интересующего активного уровня. Для технических индикаторов, посторожённых в специально для этого открытой вкладке, уровни рисуются горизонтальными линиями через заданное значение на вертикальной гистограмме. |
Настраиваем внешний вид технического индикатора
В окне «Отображение» существует возможность задания так называемых таймфреймов (периодов) для показывания индикатора. Это может пригодиться пользователю, если индикатор создан для работы исключительно на отдельно взятых периодах. Больше информации об этом в другой статье, опубликованной на нашем сайте (кроме того, здесь расписано, что такое девальвация рубля простым языком).
Используя опцию “Показывать в Окне данных” можно управлять показыванием данных об индикаторах на вкладке “Окно данных”.
Отдельные индикаторы получили дополнительными настройки для кастомизации шкалы. Чтобы найти их, надо перейти в окно их свойств и кликнуть по вкладке “Шкала”. Там имеются следующие настройки:
Наследовать шкалу — включение и отключение наследования шкалы от первого индикатора на вкладке. Если активировать эту опцию, то технический индикатор получит такую же вертикальную шкалу, которая имеется и на наложенным перед ним индикатором;
Масштабировать по линии — включение и отключение закрепления некоторого значения индикатора в его подвкладке при помощи перетаскиваемой линии. Если активировать эту опцию поля “процент шкалы” и “значение шкалы” также активируются, потом в эти поля можно вписывать какое значение технического индикатора необходимо заморозить. После введения данных во вкладке индикатора всплывет линия, используя которую можно контролировать фиксированный уровень данных индикатора на отображаемой вертикальной шкале;
Фиксированный минимум — включение и отключение фиксации наименьшего значения вертикальной шкалы подвкладки индикатора. При активировании данной опции окно для ввода данных автоматически активируется;
Фиксированный максимум — включение и отключение фиксации наибольшего значения вертикальной шкалы подвкладки технического индикатора. При активировании данной опции окно для ввода этого значения автоматически будет активировано.
Выводы
Технические индикаторы – хорошая основа для создания стратегий торговли акциями. Их стоит комбинировать между собой, чтобы увеличить точность рыночного сигнала. Но ни один индикатор не заменит способности трейдера думать и дисциплинированно следовать торговой системе.
Комментарии
Хочу сказать, что по моему опыту, далеко не все индикаторы работают одинаково эффективно. Один и тот же способ, может давать абсолютно разный результат, при применении на различных биржевых активах. Поэтому, новичкам советую, использовать сразу несколько способов анализа, чтобы уменьшать уровень рисков.