Валютная корзина. Что это такое?

8.86/10
Валютная корзина. Что это такое?

После отмены золотого стандарта многие страны стали искать способы минимизации валютных рисков. С некоторыми из этих способов мы уже знакомили посетителей сайта tradernew.pro. Но, как показала практика, валютная корзина оказалась наиболее надежным инструментом обеспечения безопасности национальной валюты и контроля динамики ее курса. Об этом экономическом инструменте мы еще не говорили. Поэтому сегодня постараемся восполнить этот пробел и познакомимся с валютной корзиной, ее наполнением и областью применения.

предупреждение
Важная информация
Для того чтобы сэкономить ваше время, затраченное на изучение списка брокеров и поиск подходящей компании, мы предварительно отобрали Топ-3 лучших, надежных и проверенных брокеров, с которыми вы можете безопасно начать работу.
Начать торговлю с брокером №1 ''RoboForex''

Содержания:

 

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА – ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВАЛЮТЫ

Прежде чем говорить о валютной корзине, нужно определиться, что понимается под этим термином. В экономической теории принято считать, что валютная корзина – это произвольно сформированный набор из нескольких наименований иностранных валют, средневзвешенное значение которого используется для определения стоимости государственного обязательства (долга) или стоимости национальной денежной единицы.

Объем валюты, включаемый в состав корзины, определяется по ее удельному весу, который может зависеть от следующих показателей:

  • Величины валового внутреннего продукта страны и его доли в совокупном валовом продукте стран, валюты которых формируют конкретную валютную корзину.
  • Части, занимающиеся иностранной валютой, во всех международных расчетах и ​​внешнеэкономических торговых операциях.

О том, что такое валютная корзина простыми словами

валютная корзина простыми словами

Предположим, что страна, выпустившая в обращение собственную валюту, хочет объективно оценить ее стоимость. При этом большинство контрактов и международных обязательств вложено в евро, американских долларах и британских фунтах. Поэтому устанавливать цену валюты государство может как стоимость корзины, в которую входят (в определенной пропорции) евро, доллары и фунты. Это позволит получить объективную оценочную стоимость национальной валюты во всех международных расчетах.

 

Практическое использование валютной корзины

использование валютной корзины

В современных условиях валютная корзина может использоваться:

  • Странами-эмитентами в своей денежно-кредитной политике.
  • Большие финансовые структуры и организации, работающие в сфере международного кредитования.
  • Предприятия и физические лица для защиты имеющихся средств от негативных курсовых колебаний.

В зависимости от заполнения корзина может быть:

  • Мультивалютным, что наполняется неограниченным числом разных валют.
    Бивалютным, сформированным из двух наименований валют.
  • Мультивалютный вариант корзины более распространен, поскольку она позволяет сторонам учитывать как собственные риски, так и риски своих торговых партнеров. Кроме того, при формировании мультивалютной корзины открываются дополнительные возможности для заработка или хеджирования, которыми могут воспользоваться валютные трейдеры и инвесторы.

Что касается понятия «бивалютная корзина», то наиболее ярким ее примером является валютная корзина Банка России, которая применялась вплоть до 2014 года. Он состоял из двух валют: евро и доллара США. Особенностью функционала этой корзины было то, что она позволяла системно следить за динамикой курса рубля. Учитывался не отдельно взятый курс к доллару или евро, а рассчитывался обобщенный показатель с удельным весом каждой иностранной валюты. Наличие такого показателя позволяло монетарным властям страны обоснованно корректировать курс национальной валюты. Начиная с 2014 года, курс рубля стал плавающим, и корзина Банка РФ потеряла свое первоначальное значение.

 

Корзина валют в практике международных денежно-кредитных взаимоотношений

Корзина валют

На межгосударственном уровне также широко применяется валютная корзина. Пример его практического использования – особые права заимствования (SDR), разработанные МВФ в 1969 году. Этот искусственно созданный платежный инструмент используется только в рамках Международного валютного фонда. Он позволяет:

  • Регулировать платежный баланс стран-членов МВФ.
  • Пополнять резервы и рассчитываться по кредитам, предоставленным валютным фондом.

Корзина SDR состоит из валют пяти стран:

  • США (доллар).
  • Европейский альянс (евро).
  • Японии (йена).
  • Великобритании (фунт).
  • Китай (юань).

Но при этом стоимость всей корзины выражается в долларах США. Другим компонентам, входящим в состав корзины, предоставляется постоянно корректируемый весовой коэффициент.

Другим примером применения валютной корзины является специальная универсальная европейская валютная единица (ECU). Она имеет все характеристики, характерные для корзины валют, и использовалась в странах Европейского союза для:

  • Осуществление безналичных сделок между странами.
  • Регулирование паритетов государственных валют с целью сотворения единой европейской валюты.

После того как в обращение было выпущено евро, эту валюту уже нельзя отождествлять с ECU, поскольку корзина валют создается в форме портфеля из нескольких отличных от базовой.

 

Валютная корзина и валютный индекс

Трейдеры, работающие на финансовых рынках, часто путают понятие валютной корзины и валютного индекса. Связано это с тем, что работа с корзиной валют по своему содержанию сродни портфельным инвестициям (торговая операция с несколькими активами для уменьшения рисковой составляющей, связанной с курсовыми колебаниями).

Корзина может состоять из набора разных валютных пар. Наличие в нем конкретной базовой валюты не обязательно.

Если речь идет об индексах, то они должны демонстрировать общую тенденцию по конкретной валюте.

Примером может служить индекс доллара. Он показывает соотношение стоимости американской валюты к стоимости корзины, состоящей из основных валют. Код такого индекса покупается, то фактически происходит открытие длинной позиции в валютных парах, где доллар является базовой валютой и короткой позиции в тех парах, где доллар является валютой котировки. В таком случае очевидно, что говорить о торговле корзиной некорректно.

Продажа индекса доллара будет означать покупку корзины валют, включенных в состав этого индекса. Но это лишь частный случай, на основании которого недопустимо говорить об идентичности понятий “валютная корзина” и “валютный индекс”.

 

Валютная корзина на рынке Форекс

Валютная корзина на рынке Форекс

Валютная корзина при умелом ее использовании предоставляет большие возможности трейдерам, торгующим на валютном рынке Форекс. Наличие такой корзины позволяет:

  • Диверсифицировать риски при совершении торговых сделок. Работа с одной валютой не позволяет это делать. При формировании корзины валют и работе с ней такая возможность появляется.
  • Определять вес конкретного актива и их влияния на динамику валют, образующих с ним пару.
  • Сгруппировать валютные пары, признаки поведения которых важны. К числу таких признаков можно отнести взаимосвязь между ценой на нефтепродукты и курсом валюты, корреляцию между валютными парами и т.д.
  • Создать эффективную торговую стратегию, позволяющую проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. Этим достигается не только прибыльность торговли валютами, но и снижается рисковая составляющая.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в условиях нестабильности курсов отдельных валют, наличие валютной корзины – это потребность. На государственном уровне с ее помощью можно добиться значительного снижения валютных рисков и обоснованности в международных расчетах. Обычные трейдеры также могут воспользоваться преимуществами, предоставляемыми корзинами валют. Сформировав такую ​​корзину они могут значительно улучшить качество своей торговли на финансовых рынках.

Ответы на популярные вопросы о валютной корзине

Что такое валютная корзина?

Валютная корзина – это финансовый инструмент, заменивший обеспечение национальных валют золотом. Простыми словами – это набор из иностранных валют, скупаемых национальным банком, для удержания стоимости собственной денежной единицы и обеспечивающей ее ценность. Наиболее популярными валютами в этой корзине являются Американский Доллар, Евро, Юань, Йена и Фунт Стерлинг.

Когда было разработано понятие "валютной корзины"?

Понятие валютной корзины было введено международным валютным фондом в 1969 году. Этот инструмент первоначально использовался для латания дыр в международной финансовой системе. Однако, не справившись с другими нагрузками, результаты Бреттон-Вудской конференции перестали давать активную безопасность денежной системе, в результате чего был принят новый денежный стандарт, разработанный на Ямайской конференции.

Какой объем валюты может содержать валютную корзину?

Ограничений по размеру валюты в валютной корзине нет. Государство самостоятельно принимает решение о размере валютной корзины и распределении средств между ней и золотом. Наименование необходимых валют для валютной корзины также регулируется национальным банком, и зависит от стратегических целей страны. При стабильности объем валютной корзины – растет, во время кризиса – падает.

Кем используется валютная корзина?

Валютная корзина используется государством, в частности, национальным банком страны. Этот денежный инструмент нужен для поддержания курса внутренней валюты, его стабилизации и доказательства. Аналог валютной корзины используют и частные организации, снижение валютных рисков и распределения средств обеспечения.

Существуют ли стратегии торговли на основе валютной корзины?

Использование стратегий торговли на основании валютной корзины всегда коррелирует с товарной биржей. Так трейдеры рассматривают валютные корзины, разделяя их на стратегические сегменты сырьевого рынка. Например, при изменении цены на нефть, не учитываются валюты России, Нигерии, Мексики, Венесуэлы и т.д. В зависимости от скачков цены «черного золота», валюты этой корзины так же быстро меняют свои курсы.

Автор статьи: Владимир Морозов рекомендует брокера PocketOption

Комментарии

  • Руслан
    Руслан
    8/10

    Валютной корзиной является портфель, который состоит из 2-х и больше видов валютных единиц разной цены. Ее ценность определяет средний взвешенный валютный курс, не входящий в корзину. Для уменьшения риска курсовых колебаний нужно соотношение денежных знаков. Владельцами акций используется валютная корзина для хеджирования риска. Формировать портфельные активы совсем необязательно по географическому признаку, но есть определенные требования, которые необходимо учитывать.

  • Кирилл Косеев
    Кирилл Косеев
    10/10

    Валютная корзина для трейдера нужна в первую очередь для диверсификации риска, и причем, это крайне важный инструмент в данном контексте. Но опять таки, использовать корзину нужно уметь, и если опыта не хвататет – лучше искать другие ниши для снижения рискованности. Ну это моё личное мнение, с которым кто-то может не согласится.

  • Софья Назарова
    Софья Назарова
    10/10

    Валютной корзиной называют произвольно сформировавшийся набор, который состоит из различных иностранных валютных знаков, их значение используют для определения цены государственного долга или цены денежного национально знака. В настоящих условиях данная корзина используется государствами-эмитентами в их денежно-кредитной политической направленности, крупными финструктурами, что работают в сферах кредитования на международном уровне, физлицами и предприятиями при защите имеющихся финансов от негативного курсового колебания.

  • Роман Абрамов
    Роман Абрамов
    10/10

    Валютная корзина является политическим ориентиром валютных курсов и определяет реальный курс нацвалюты в отношении к другим валютным знакам. Тип бивалютной корзины сбалансированный и не ориентирован на одну валютную единицу. Корзина позволяет при расчетах применить усредненный ценовой показатель и исключить влияние различных внешних факторов, курсовых колебаний. Она предоставляет некоторые возможности при поддержке сбалансированного курса нацвалюты и позволяет сдержать инфляцию.

  • Артём Левин
    Артём Левин
    10/10

    Валютные корзины предоставляют неплохую возможность спекулировать на валютных курсах при активной динамичности. Рыночные участники используют эти корзины, где собраны валютные единицы развивающихся государств. Средства из них вкладываются под большие проценты. Эти корзины не всегда составляются по географическим и экономическим принципам. Сюда входят валютные знаки государств, что разрабатывают и торгуют природными ресурсами. Целенаправленность трейдера и торговое направление решает все.

  • Кирилл Кошелев
    Кирилл Кошелев
    8/10

    При умелом использовании валютной корзины, перед трейдерами открываются хорошие возможности в торговле на рынке. Наличие корзины позволит при торговых операциях диверсифицировать риски, определять влияния актива на валютную динамику, сгруппировать пары валют, создать выгодную и подходящую стратегию. В сегодняшних условиях постоянной нестабильности валют иметь корзину просто необходимо. Трейдеры пользуются всеми ее преимуществами и при формировании корзины, могут улучшить качество торговых процессов на рынке.

  • Виктория Яковлева
    Виктория Яковлева
    8/10

    Бивалютная корзина имеет два денежных знака, мультивалютная содержит более двух валютных единиц. Инвестиционные фонды, транснациональные корпорации и коммерческие банковские структуры используют второй вариант для уменьшения рисков. Участники рынка нередко используют валютную корзину развивающихся государств. Ее можно составить по общим экономическим факторам и признакам. Нельзя путать понятия корзины и индекса, хотя имеются сходства по содержанию портфельных инвестиций. Корзина состоит из набора разных пар валют, а индекс призван демонстрировать тенденцию конкретной валюты.

Чтобы оставить отзыв о компании, нужно зарегистрироваться или авторизироваться – это может сделать каждый!
Выбирайте лучших! Выбирайте лидеров!
Топ предложений месяца
выберите бонус, который лучше всего подходит для вас!
бездепозитный бонус
бездепозитный
бонус
лучше для новичков
Получить 30$
Ваш капитал под угрозой
бездепозитный бонус
на первый
депозит
для большого депозита
Получить 50%
Ваш капитал под угрозой