Волновой анализ – что это? Разновидности

Волновой анализ – теория, используемая трейдерами при анализе графиков финансового рынка. Основывается на идее о том, что движение тренда на бирже идет волнообразно – за скачком следует спад и наоборот.

Романтически настроенные инвесторы сравнивают поведение графической линии с погодой на море – бывают отливы, приливы и бури.

Важно научиться видеть и отличать эти периоды и действовать адекватно.

В число наиболее распространенных теорий волнового анализа входят волны:

• Эллиота;
• Вульфа;
• Кондратьева.

Об их особенностях и методах использования мы и расскажем читателям tradernew.pro.

Содержание статьи:

• Теория Эллиота – главный волновой анализ Форекс
• Применение идеи Эллиота
• Другие теории
• Распространенные ошибки

Теория Эллиота – главный волновой анализ Форекс

Теория названа в честь известного американского финансиста – Ральфа Эллиота, посвятившего всю жизнь изучению фондовой биржи. Идея волн пришла к экономисту уже в преклонном возрасте во время тяжкой болезни.

На ее основании в 1938 году он опубликовал книгу «Закон волн», где описал наблюдение, используемое трейдерами всего мира.

Суть наблюдения ученого мы коротко описали в начале статьи. В книге он написал, что движение ценового графика постоянно изменяется в большую и меньшую сторону. Колебания графической линии он называл волнами.

Волна – движение линии до разворота, более привычный термин для трейдеров – тренд.

Финансист считал, что флуктуации графика подвержены определенным закономерностям. Ученый выделял пять волн, формирующих тренд и три волны, корректирующие его.

Первые пять называются импульсами и обозначаются арабскими цифрами от одного до пяти. Последние три называются коррекциями и представлены в виде латинских букв (А-С).

У каждой волны есть скачки. Если скачок задает направление тренда, его считают действующим. Если движется против направления – противодействующим.

Размеры колебаний определяются по формуле Фибоначчи, гласящей, что длина следующего скачка равна сумме двух предыдущих.

Давайте рассмотрим первые пять импульсов подробно:

1. Задает начало тренду, небольшая флуктуация;
2. Корректирует первую волну. Размер составляет 61,8% от длины первой;
3. Самая длинная – 161,8% от размера 1-й флуктуации;
4. Корректировка предыдущей – 38,2% от ее длины;
5. Завершающая, примерно равна волне №1.

Коррекционные:

1. Начало корректировки, размером с завершающую флуктуацию предыдущего списка;
2. 38,3% от А;
3. Завершает коррекцию – 61,8% от основного тренда.

Эллиот считал, что ценовой график движется именно по такому принципу, но стопроцентной гарантии дать не мог. Идея равно подходит для возрастающего и нисходящего тренда.

Практика показывает, что ее лучше использовать на больших временных отрезках. На маленьких она дает сбои.

Применение идеи Эллиота

Наверняка посетителей tradernew.pro больше интересует практическое применение модели. Наибольшая сложность заключается в точном определении фазы графика. Когда трейдер ее нащупает, спрогнозировать дальнейшее движение будет проще.

Исключительно повезет, если удастся поймать первый скачок, что сделать практически невозможно. Необходимо уметь грамотно применять фундаментальный анализ акций и предложений Форекс, чтобы заметить начало движения тренда.

Обычно даже опытные инвесторы замечают волны Эллиота примерно с третьей флуктуации.

По сути, волновой анализ сводится к умению распознать на графике описанные выше колебания, и определить на каком этапе они находятся. После этого останется только применить очевидные торговые действия.

Существует несколько популярных стратегий. Можно приобрести актив в конце противодействующей волны и продать его в конце пятой волны.

Можно заключить сделку на покупку на старте формирования тренда и продать приобретенное на завершающем этапе. Единицы актива можно докупать в конце противодействующих фаз.

Продвинутые инвесторы могут получать профит с каждого скачка. Для этого нужно быть предельно внимательными и иметь немалый опыт работы по приведенной выше стратегии.

Опытные трейдеры могут приобретать актив в начале формирования вектора, сбывать его при окончании начального импульса, снова приобретать на финише второго импульса и продавать в завершении третьего и т.д.

Таким образом, можно получать профит практически на каждом скачке. Единственное, как уже говорилось выше, нужно уметь различать фазы и желательно научиться видеть начало формирования тренда.

Перед применением стратегии начинающим трейдерам рекомендуется какое-то время поработать на демонстрационном счету, чтобы освоиться, а уже после применять ее на реальном депозите.

Другие теории

Одним из методов волнового анализа является теория NeoWave, построенная на концепции Эллиота. Она отличается введением расширения – графических фигур, как нейтральная фигура техничего анализа — треугольник, терминалов провала и расширения.

Введение графических фигур в трейдинге делает теорию эффективнее предыдущей – позволяет точнее определять период возрастания или убывания тренда.

Разновидностью технического анализа являются волны Вульфа (Wolfe Wave), представленные на рисунке выше. Они также состоят из пяти основных скачков. Первые четыре создают фигуру технического анализа клин, а пятая – выход из него. Именно на последней волне обычно ведется торговля активом. Длина волны определяется длиной предыдущих колебаний.

Чтобы рассчитать продолжительность пятой волны, трейдер должен провести отрезок от первой до четвертой точки и продолжить его в направлении стремления пятой волны. Таким образом, он сможет определить величину последней и вовремя завершать сделку, получив профит.

Метод дает возможность не только спрогнозировать наиболее удачное время для выхода из сделки, но и примерно узнать, на какую прибыль стоит рассчитывать.

Как и в предыдущем варианте важно научиться определять стадии системы Вульфа. Считается, что наиболее удачная точка открытия контракта находится на четвертой волне, когда она выше продленного вектора тренда от первого до третьего скачка. Практика показывает, что именно в этот момент тренд начинает двигаться на разворот.

Третья теория – циклы Кондратьева. Создана советским ученым Николаем Кондратьевым. Финансист выявил определенные периоды подъема и спада в экономиках государств (смотрите картинку выше). Периоды сменялись циклично, продолжаясь 45-60 лет, и состояли из четырех фаз:

• депрессия;
• оживление;
• подъем;
• спад.

Каждый из периодов определяет темпы роста экономики, и оказывает влияние на социальную сферу. Циклы Кондратьева могут быть полезны в случаях длительных инвестиций, протяженностью в несколько лет. На коротких временных отрезках они принесут мало пользы.

Распространенные ошибки

Представленные выше теории имеют определенную практическую ценность, однако не стоит забывать, что ни один метод волнового анализа не может гарантировать 100% точность.

Начинающие трейдеры возлагают неоправданно большие надежды на графический анализ рынка, привлекательный своей простотой. Кажется, что достаточно сравнить текущую ситуацию на бирже с картинкой в книге по Форекс или интернете и совершить рекомендованное торговое действие, которое приведет к желанному профиту.

На практике получается, что новички обманываются в своих ожиданиях, допуская одни и те же ошибки.

Основная проблема в том, что начинающие инвесторы пытаются найти вожделенные волны на торгуемом временном отрезке, забывая рассматривать старшие таймфреймы. На минутных и секундных временных отрезках представленные выше теории практически неприменимы.

Если вы хотите использовать предложенные в статье идеи, то должны ориентироваться на долгосрочные инвестиции. При торговле с маленьким таймфреймом, будет поступать много ложных сигналов, практически неотличимых от настоящих.

Вторая частая ошибка – трейдер не учитывает новости. Фундаментальный анализ – основа технического. Некоторое время все может идти хорошо по графической теории, но внезапно выйдет неожиданная новость и круто развернет тренд в противоположном направлении, несмотря на все теории.

Таким образом, чтобы не попасть впросак и получить желаемые дивиденды, не следует зацикливаться на техническом анализе, индикаторах и графических фигурах, как на спокойном варианте.

Нужно регулярно следить за новостями, читать прогнозы аналитиков и мнения экспертов, самому пробовать анализировать рынок и строить финансовые прогнозы. В идеале необходимо научиться комбинировать методы фундаментального и технического анализа Форекс.

Также не стоит слепо верить одному индикатору, а применять одновременно несколько. Только так трейдер может застраховаться от возможных потерь.